PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с WELJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELW.DE с WELJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE).

WELW.DE и WELJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и WELJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и WELJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-9.48%-4.79%29.73%30.43%-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у WELJ.DE с доходностью -9.48%.

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELJ.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.20%
3 года*
8.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с SC0R.DE
Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с FDNU.LWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с 7RIP.DEWELJ.DE с ZPDD.DEWELJ.DE с 18MK.DE

Сравнение комиссий WELW.DE и WELJ.DE

И WELW.DE, и WELJ.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELW.DE vs. WELJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c WELJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DEWELJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.15

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

1.22

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. WELJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа WELJ.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и WELJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DEWELJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и WELJ.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и WELJ.DE

Ни WELW.DE, ни WELJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и WELJ.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WELJ.DE в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и WELJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELW.DEWELJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-28.28%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.62%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-17.37%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.61%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.95%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и WELJ.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELW.DEWELJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.22%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.50%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

20.19%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

18.18%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.18%

-6.89%