PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELW.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELW.DE с RENW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELW.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while RENW.DE is a Energy Equities fund tracking the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELW.DE returned 3.08%/yr vs 12.55%/yr for RENW.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WELW.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 25.28%.

WELW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
5.92%
С начала года
9.78%
1 год
8.72%
3 года*
3.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

RENW.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
-9.33%
6 месяцев
15.09%
С начала года
25.28%
1 год
45.99%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELW.DE и RENW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		9.78%-7.11%9.48%-1.99%0.02%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		25.28%35.23%-9.66%-11.28%-5.63%

Correlation

The correlation between WELW.DE and RENW.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between WELW.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SMOGRENW.DE с SPYGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

WELW.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELW.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.88

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.55

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.94

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

10.86

-8.87

WELW.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и RENW.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки RENW.DE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELW.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-43.92%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-15.59%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-31.98%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-15.59%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-17.12%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.22%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.70%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELW.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.36%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

19.19%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

24.44%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

22.38%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

22.97%

-11.29%

Сравнение комиссий WELW.DE и RENW.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и RENW.DE

Ни WELW.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELW.DE and RENW.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

WELW.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while RENW.DE is Energy Equities. WELW.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for WELW.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELW.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор