PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELW.DE с QDVK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и QDVK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и QDVK.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
QDVK.DE
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)
-8.16%-5.11%38.60%38.90%-17.23%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у QDVK.DE с доходностью -8.16%.


WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*

QDVK.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-7.56%
1 год
2.83%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELW.DE и QDVK.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELW.DE vs. QDVK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

QDVK.DE
Ранг доходности на риск QDVK.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVK.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVK.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVK.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVK.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVK.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c QDVK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELW.DEQDVK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.74

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

2.11

-2.56

WELW.DE vs. QDVK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QDVK.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и QDVK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELW.DEQDVK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и QDVK.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и QDVK.DE

Ни WELW.DE, ни QDVK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и QDVK.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QDVK.DE в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и QDVK.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELW.DEQDVK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-37.28%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.65%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-17.27%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.20%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.78%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и QDVK.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELW.DEQDVK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.31%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.04%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

22.49%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

21.77%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

20.55%

-9.26%