Сравнение WELW.DE с QDVK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE).
WELW.DE и QDVK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. QDVK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и QDVK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и QDVK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -8.16% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -17.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у QDVK.DE с доходностью -8.16%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVK.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и QDVK.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. QDVK.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
QDVK.DE
Сравнение WELW.DE c QDVK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | QDVK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.33 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.74 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.11 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и QDVK.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и QDVK.DE
Ни WELW.DE, ни QDVK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и QDVK.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки QDVK.DE в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и QDVK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -37.28% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.65% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -17.27% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.20% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.78% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и QDVK.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.31% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.04% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 22.49% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 21.77% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 20.55% | -9.26% |