PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELW.DE с JEDI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELW.DE с JEDI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELW.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELW.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELW.DE returned -0.01%/yr vs 65.71%/yr for JEDI.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WELW.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и JEDI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 76.99%.

WELW.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.22%
1 год
-2.11%
3 года*
-0.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEDI.DE

1 день
1.31%
1 месяц
19.10%
С начала года
76.99%
6 месяцев
94.69%
1 год
193.06%
3 года*
65.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELW.DE и JEDI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		3.14%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
JEDI.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF		76.99%72.15%52.14%8.55%3.35%

Correlation

The correlation between WELW.DE and JEDI.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.05

The correlation between WELW.DE and JEDI.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

VanEck Space Innovators UCITS ETF

Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с SC0R.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с ZPDS.DE
Часто сравнивают с JEDI.DE:
JEDI.DE с ARKXJEDI.DE с SMHJEDI.DE с UFOJEDI.DE с SXR8.DEJEDI.DE с SCHDJEDI.DE с CBRS.DEJEDI.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

WELW.DE vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
JEDI.DE
Ранг доходности на риск JEDI.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEDI.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEDI.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEDI.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEDI.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEDI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELW.DEJEDI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
4.59

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
4.51

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.56

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

8.56

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

28.05

-28.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELW.DE vs. JEDI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа JEDI.DE равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и JEDI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELW.DEJEDI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

4.59

-4.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.61

-1.42

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и JEDI.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки JEDI.DE в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и JEDI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELW.DEJEDI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-30.10%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-23.53%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-30.10%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-13.81%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.12%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.20%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и JEDI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.91%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELW.DEJEDI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

18.13%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

34.16%

-23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

43.91%

-31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

32.38%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

32.38%

-20.90%

Сравнение комиссий WELW.DE и JEDI.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и JEDI.DE

Ни WELW.DE, ни JEDI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELW.DE and JEDI.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.

WELW.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while JEDI.DE is Industrials Equities. WELW.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for WELW.DE and 0.55% for JEDI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELW.DE и JEDI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор