Сравнение WELP.L с PMLP.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.71%/yr vs 20.07%/yr for PMLP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 27.77%.
WELP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- -5.71%
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 27.77%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.16% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 3.42% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.77% | -1.39% | 35.81% | 7.60% | 35.33% | 34.86% | -17.91% |
Correlation
The correlation between WELP.L and PMLP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between WELP.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WELP.L и PMLP.L
Секторы
WELP.L
PMLP.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
PMLP.L
-
Сырьевые материалы
WELP.L
-
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
PMLP.L
-
Энергетика
WELP.L
-
PMLP.L
Финансовые услуги
WELP.L
-
PMLP.L
-
Промышленность
WELP.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
PMLP.L
-
Технологии
WELP.L
-
PMLP.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
PMLP.L
Сравнение WELP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.89 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.33 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.65 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.81 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и PMLP.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -31.86% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -10.82% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -20.50% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -20.50% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -3.50% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -7.30% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.75% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и PMLP.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеют волатильность 6.54% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.82% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 15.57% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.91% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 19.61% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 23.23% | +2.38% |
Сравнение комиссий WELP.L и PMLP.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и PMLP.L
WELP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.72% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and PMLP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
WELP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while PMLP.L is Energy Equities. WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор