Сравнение WELP.L с XSHC.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from HANetf and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.85%/yr vs 6.64%/yr for XSHC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью -2.30%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 22.80% | -15.80% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 12.16% |
Correlation
The correlation between WELP.L and XSHC.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between WELP.L and XSHC.L shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WELP.L и XSHC.L
Секторы
WELP.L
XSHC.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
XSHC.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
XSHC.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
XSHC.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
XSHC.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
XSHC.L
-
Энергетика
WELP.L
-
XSHC.L
-
Финансовые услуги
WELP.L
-
XSHC.L
-
Промышленность
WELP.L
-
XSHC.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
XSHC.L
-
Технологии
WELP.L
-
XSHC.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
XSHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
XSHC.L
Сравнение WELP.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.28 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.19 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и XSHC.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -19.16% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -12.22% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -19.16% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -19.16% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -5.62% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -4.80% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 4.91% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и XSHC.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.43% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.56% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 14.72% | +31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 14.22% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 15.74% | +19.64% |
Сравнение комиссий WELP.L и XSHC.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и XSHC.L
WELP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and XSHC.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор