PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 5.37%/yr for IQQH.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%-0.45%

Correlation

The correlation between WELP.DE and IQQH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.18

The correlation between WELP.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.18

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.14

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.29

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

19.88

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.01

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-86.09%

+62.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.32%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-44.43%

+20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-24.01%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-59.78%

+51.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.79%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.31%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

24.37%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

24.69%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

25.08%

-5.47%

Сравнение комиссий WELP.DE и IQQH.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELP.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELP.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор