PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELN.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE).

WELN.DE и SMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELN.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELN.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.48%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, WELN.DE показывает доходность 33.48%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 16.73%.

WELN.DE

1 день
0.89%
1 месяц
5.07%
С начала года
33.48%
6 месяцев
35.62%
1 год
24.80%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с 6AQQ.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Сравнение комиссий WELN.DE и SMLP.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELN.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DESMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.08

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.03

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.12

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.72

-0.23

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.08

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.55

Корреляция

Корреляция между WELN.DE и SMLP.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и SMLP.DE

Ни WELN.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и SMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELN.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-79.34%

+56.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.98%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.25%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-25.92%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.18%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и SMLP.DE

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELN.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.84%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.85%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

20.44%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

20.58%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

28.73%

-9.19%