Сравнение WELM.DE с ESIS.DE
WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - WELM.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples while ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs -0.30%/yr for ESIS.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и ESIS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ESIS.DE с доходностью -1.50%.
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELM.DE и ESIS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | 2.77% |
Correlation
The correlation between WELM.DE and ESIS.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between WELM.DE and ESIS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELM.DE vs. ESIS.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
ESIS.DE
Сравнение WELM.DE c ESIS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | ESIS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.37 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.77 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и ESIS.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки ESIS.DE в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и ESIS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELM.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -15.05% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -12.66% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -12.66% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -11.44% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -6.63% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 6.00% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и ESIS.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.80% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.24% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 14.03% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.93% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.96% | -0.46% |
Сравнение комиссий WELM.DE и ESIS.DE
И WELM.DE, и ESIS.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и ESIS.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
WELM.DE and ESIS.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELM.DE and ESIS.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и ESIS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор