Сравнение WELK.DE с EXH2.DE
WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds - WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELK.DE returned 21.67%/yr vs 16.88%/yr for EXH2.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELK.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH2.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELK.DE и EXH2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELK.DE показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EXH2.DE с доходностью 2.24%.
WELK.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам WELK.DE и EXH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 1.91% | 17.19% | 33.74% | 12.60% | 9.71% |
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | 8.17% |
Correlation
The correlation between WELK.DE and EXH2.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between WELK.DE and EXH2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELK.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск
WELK.DE
EXH2.DE
Сравнение WELK.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELK.DE | EXH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.53 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 1.53 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок WELK.DE и EXH2.DE
Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и EXH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -42.02% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -13.11% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -19.77% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.27% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.85% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.57% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELK.DE и EXH2.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 3.58%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.10% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.82% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 16.19% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.37% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 20.28% | -4.99% |
Сравнение комиссий WELK.DE и EXH2.DE
WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELK.DE и EXH2.DE
WELK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELK.DE and EXH2.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELK.DE and 0.46% for EXH2.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и EXH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор