PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELG.DE с EXV4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELG.DE с EXV4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) and EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) are both Health & Biotech Equities funds - WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELG.DE returned 6.00%/yr vs 5.05%/yr for EXV4.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELG.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV4.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELG.DE и EXV4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELG.DE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у EXV4.DE с доходностью 1.75%.

WELG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
0.67%
С начала года
2.77%
1 год
17.27%
3 года*
6.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV4.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
-2.77%
С начала года
1.75%
1 год
14.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELG.DE и EXV4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		2.77%1.26%7.51%1.94%2.40%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.75%7.23%3.85%7.52%5.39%

Correlation

The correlation between WELG.DE and EXV4.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between WELG.DE and EXV4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WELG.DE:
WELG.DE с CBUF.DEWELG.DE с LYPE.DEWELG.DE с WH2E.DEWELG.DE с DDOC.DEWELG.DE с XDG3.DEWELG.DE с XDWH.LWELG.DE с CIB0.DE
Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с XUHC.DE

Доходность на риск

WELG.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELG.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELG.DEEXV4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.84

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.33

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

2.60

+0.62

WELG.DE vs. EXV4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELG.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EXV4.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELG.DE и EXV4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELG.DE и EXV4.DE

Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и EXV4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELG.DEEXV4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-37.49%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.57%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-26.55%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.71%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-8.93%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WELG.DE и EXV4.DE

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеют волатильность 5.37% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELG.DEEXV4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.70%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

17.09%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.75%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

15.73%

-1.98%

Сравнение комиссий WELG.DE и EXV4.DE

WELG.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELG.DE и EXV4.DE

Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EXV4.DE в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.62%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.45%1.36%0.92%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELG.DE and EXV4.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELG.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELG.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.

WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELG.DE and 0.46% for EXV4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELG.DE и EXV4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор