Сравнение WELE.DE с XZEW.DE
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - WELE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select while XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 11.24%/yr vs 12.65%/yr for XZEW.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for XZEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и XZEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у XZEW.DE с доходностью 10.78%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZEW.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELE.DE и XZEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | -3.73% |
XZEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 10.78% | 1.09% | 18.02% | 10.63% | -3.60% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and XZEW.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between WELE.DE and XZEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
XZEW.DE
Сравнение WELE.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | XZEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.33 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 12.75 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и XZEW.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и XZEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -23.98% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -5.00% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -23.98% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.76% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.70% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и XZEW.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | XZEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.12% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 6.92% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 10.93% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.97% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.97% | +0.44% |
Сравнение комиссий WELE.DE и XZEW.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и XZEW.DE
Ни WELE.DE, ни XZEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WELE.DE and XZEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZEW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELE.DE and 0.17% for XZEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и XZEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор