Сравнение WELE.DE с DBX4.DE
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and DBX4.DE (Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while DBX4.DE is a ESG fund tracking the MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 11.24%/yr vs 18.40%/yr for DBX4.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for DBX4.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и DBX4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у DBX4.DE с доходностью 2.42%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBX4.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам WELE.DE и DBX4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
DBX4.DE Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF | 2.42% | 26.97% | 16.81% | 0.20% | 4.21% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and DBX4.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. DBX4.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
DBX4.DE
Сравнение WELE.DE c DBX4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | DBX4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.54 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 4.76 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | DBX4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и DBX4.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки DBX4.DE в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и DBX4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | DBX4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -60.48% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -14.73% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -16.82% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.60% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -16.01% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.77% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и DBX4.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) составляет 2.24%, в то время как у Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | DBX4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.72% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 17.36% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 20.09% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.15% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 20.86% | -6.45% |
Сравнение комиссий WELE.DE и DBX4.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBX4.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и DBX4.DE
Ни WELE.DE, ни DBX4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELE.DE and DBX4.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DBX4.DE.
WELE.DE is categorized as S&P 500, while DBX4.DE is ESG. WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while DBX4.DE tracks MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELE.DE and 0.65% for DBX4.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и DBX4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор