Сравнение WELE.DE с B500.DE
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds from Amundi - WELE.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELE.DE returned 11.24%/yr vs 15.34%/yr for B500.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и B500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у B500.DE с доходностью 8.94%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
B500.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам WELE.DE и B500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 8.94% | 4.76% | 20.85% | 12.10% | 5.56% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and B500.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between WELE.DE and B500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
B500.DE
Сравнение WELE.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | B500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.30 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.16 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и B500.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и B500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -42.49% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -4.75% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -23.66% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.31% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.83% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и B500.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) составляет 2.24%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.99% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.82% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.29% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.18% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.96% | -4.55% |
Сравнение комиссий WELE.DE и B500.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и B500.DE
Ни WELE.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELE.DE and B500.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, B500.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
B500.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. Their fees differ too: 0.18% for WELE.DE and 0.15% for B500.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и B500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор