PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B500.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B500.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).

B500.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. B500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности B500.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B500.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		0.42%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%14.33%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.86%4.18%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%
Разные валюты инструментов

B500.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, B500.DE показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью -2.86%.

B500.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
3.36%
1 год
9.77%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.00%

ESEA.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.29%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с 6AQQ.DEB500.DE с 2B7A.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE

Сравнение комиссий B500.DE и ESEA.DE

И B500.DE, и ESEA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

B500.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B500.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B500.DEESEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.60

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.91

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.23

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B500.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B500.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B500.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B500.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между B500.DE и ESEA.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B500.DE и ESEA.DE

B500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM202520242023202220212020
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Просадки

Сравнение просадок B500.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и ESEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

B500.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.49%

-34.14%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.90%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-24.35%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.47%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.39%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.06%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности B500.DE и ESEA.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) составляет 3.09%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что B500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

B500.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.80%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.15%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

17.21%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.88%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.93%

+1.11%