PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с XDWL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds - WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index while XDWL.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 24.78% vs 21.82% for XDWL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 11.75%.

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWL.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.88%
С начала года
11.75%
1 год
21.82%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и XDWL.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		11.75%7.90%16.57%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and XDWL.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.97

The correlation between WEBG.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IDWR.LXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DE

Доходность на риск

WEBG.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBG.DEXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.97

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.74

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.47

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

13.81

-11.02

WEBG.DE vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XDWL.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и XDWL.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и XDWL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DEXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-33.66%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-6.26%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.54%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

1.58%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и XDWL.DE

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DEXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.97%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

11.21%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.15%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.05%

+5.45%

Сравнение комиссий WEBG.DE и XDWL.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и XDWL.DE

WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.16%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WEBG.DE and XDWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.

WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор