PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) is Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, WEBG.DE returned 26.64% vs -3.50% for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEBG.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и BRK-B

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%16.85%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.14

The correlation between WEBG.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WEBG.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.24

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.22

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.97

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.32

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

-0.66

+17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.24

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.49

+0.75

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и BRK-B

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-45.91%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-11.04%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.01%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-9.73%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.31%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 3.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.71%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.20%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

14.94%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.37%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

20.09%

-5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и BRK-B

Ни WEBG.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор