PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		-1.49%7.91%9.63%9.71%-2.37%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEBAX показывает доходность -1.49%, а FRGAX немного выше – -1.44%.

WEBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.10%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESWXWEBAX с STDAXWEBAX с TSAIXWEBAX с WEMMXWEBAX с WESCXWEBAX с CSTAXWEBAX с SCLAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий WEBAX и FRGAX

WEBAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

WEBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.33

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.93

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.74

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.96

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.54

Корреляция

Корреляция между WEBAX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBAX и FRGAX

Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		14.37%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBAX и FRGAX

Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-11.77%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.53%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.02%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.62%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBAX и FRGAX

Текущая волатильность для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

7.04%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

12.09%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.33%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

10.33%

+0.36%