PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
-9.17%18.89%34.72%33.63%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.75%24.23%41.72%34.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.L показывает доходность -9.17%, а XLKS.L немного выше – -8.75%.


WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLKS.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-7.54%
1 год
29.93%
3 года*
28.64%
5 лет*
18.71%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WDTE.L и XLKS.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDTE.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTE.LXLKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.24

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

6.91

-2.95

WDTE.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTE.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.94

+0.22

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и XLKS.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и XLKS.L

Ни WDTE.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и XLKS.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и XLKS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDTE.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-34.26%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-16.99%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-13.29%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.12%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.50%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и XLKS.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 6.47% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDTE.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.19%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.99%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.14%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.58%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.87%

-0.27%