Сравнение WDTE.L с XLKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).
WDTE.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и XLKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.17% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 34.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.L показывает доходность -9.17%, а XLKS.L немного выше – -8.75%.
WDTE.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и XLKS.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
XLKS.L
Сравнение WDTE.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.91 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и XLKS.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и XLKS.L
Ни WDTE.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и XLKS.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и XLKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -34.26% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.99% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -13.29% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.12% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.50% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и XLKS.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 6.47% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.19% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 14.99% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 24.14% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.58% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.87% | -0.27% |