Сравнение WDTE.DE с SMLD.DE
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
WDTE.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 18.32% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 20.50% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and SMLD.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between WDTE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
SMLD.DE
Сравнение WDTE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.92 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.91 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.51 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.29 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -73.78% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -14.77% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -22.99% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -3.47% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -17.76% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.16% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SMLD.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.38% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 12.79% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 26.64% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 22.60% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 34.70% | -12.96% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и SMLD.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SMLD.DE
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор