PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%40.81%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and LSMC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between WDTE.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

WDTE.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
4.27

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.60

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

10.37

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

32.83

-26.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

4.27

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.82

+0.62

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.77%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-12.53%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-36.22%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.34%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.37%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

3.96%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) составляет 8.26%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

11.23%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

22.18%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

30.40%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

31.21%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

26.06%

-4.32%

Сравнение комиссий WDTE.DE и LSMC.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и LSMC.DE

Ни WDTE.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор