PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-5.95%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and CMOE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.02

The correlation between WDTE.DE and CMOE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.49

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

10.26

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.37

+1.07

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.97%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-7.70%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-11.83%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.48%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-19.33%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

3.38%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и CMOE.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.18%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

15.26%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.28%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

16.62%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.62%

+5.12%

Сравнение комиссий WDTE.DE и CMOE.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и CMOE.DE

Ни WDTE.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while CMOE.DE is Commodities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор