PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDFE.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и CB5.L


2026 (YTD)20252024
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.97%27.03%14.74%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF
-3.15%97.65%3.83%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью -3.15%.


WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CB5.L

1 день
5.30%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
10.48%
1 год
47.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Сравнение комиссий WDFE.L и CB5.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDFE.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDFE.LCB5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.86

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.32

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.70

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.43

-5.33

WDFE.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CB5.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDFE.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.86

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.90

-0.54

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и CB5.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и CB5.L

Ни WDFE.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и CB5.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки CB5.L в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и CB5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDFE.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-17.55%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.17%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.48%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.39%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.19%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и CB5.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDFE.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

10.30%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

17.73%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

25.50%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

23.98%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

23.98%

-8.61%