Сравнение WDFE.L с CB5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L).
WDFE.L и CB5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. CB5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и CB5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDFE.L и CB5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.97% | 27.03% | 14.74% |
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | -3.15% | 97.65% | 3.83% |
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью -3.15%.
WDFE.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB5.L
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDFE.L и CB5.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDFE.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
CB5.L
Сравнение WDFE.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFE.L | CB5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.32 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.70 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 9.43 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFE.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.90 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между WDFE.L и CB5.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и CB5.L
Ни WDFE.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и CB5.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки CB5.L в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и CB5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDFE.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -17.55% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -15.17% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.48% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.39% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.19% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и CB5.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.30% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 17.73% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 25.50% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.98% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.98% | -8.61% |