Сравнение WDEP.L с MIBX.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -0.69% vs 33.80% for MIBX.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 13.44%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам WDEP.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 13.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and MIBX.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
MIBX.L
Сравнение WDEP.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.28 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.88 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.23 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и MIBX.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -35.10% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -10.26% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.67% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.07% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 2.84% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и MIBX.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.47% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 12.15% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 15.08% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 17.95% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 19.16% | +10.93% |
Сравнение комиссий WDEP.L и MIBX.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и MIBX.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.25% | 3.68% | 3.93% | 3.72% | 3.89% | 2.08% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and MIBX.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор