Сравнение WDEP.L с JRDE.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned 0.28% vs 70.58% for JRDE.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 9.68%.
WDEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEP.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | -2.02% | 7.30% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 9.68% | 54.55% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and JRDE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
JRDE.L
Сравнение WDEP.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEP.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.97 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 6.42 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 22.32 | -22.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и JRDE.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, примерно равная максимальной просадке JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -24.20% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.94% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -0.11% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -7.30% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 3.15% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и JRDE.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 2.96% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 10.42% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 38.77% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 22.84% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 22.84% | +13.16% |
Сравнение комиссий WDEP.L и JRDE.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и JRDE.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.01% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and JRDE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор