Сравнение WDEP.L с ISEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L).
WDEP.L и ISEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и ISEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и ISEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.02% | 14.70% |
Разные валюты инструментов
WDEP.L торгуется в GBp, в то время как ISEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у ISEU.L с доходностью 2.02%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISEU.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и ISEU.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
ISEU.L
Сравнение WDEP.L c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | ISEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.86 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.18 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и ISEU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и ISEU.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.49% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.31% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и ISEU.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки ISEU.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и ISEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -36.02% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -11.47% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.68% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.12% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и ISEU.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.93% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 10.30% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 14.71% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 14.90% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 16.57% | +20.65% |