Сравнение WDEP.L с IEFV.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned 0.28% vs 38.77% for IEFV.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и IEFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.
WDEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам WDEP.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | -2.02% | 7.30% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.64% | 22.89% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and IEFV.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
IEFV.L
Сравнение WDEP.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEP.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.65 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 13.42 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и IEFV.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -34.64% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.57% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | 0.00% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -6.18% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.88% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и IEFV.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 3.84% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 11.09% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 13.43% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 17.10% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 17.58% | +18.42% |
Сравнение комиссий WDEP.L и IEFV.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и IEFV.L
Ни WDEP.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and IEFV.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор