PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а XDW0.L немного выше – 30.91%.


WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.91%14.66%2.10%1.58%

Correlation

The correlation between WDEE.L and XDW0.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.96

The correlation between WDEE.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

WDEE.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.89

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

12.98

-0.88

WDEE.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и XDW0.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и XDW0.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDEE.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-63.72%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.14%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-18.90%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.03%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-12.31%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.64%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDEE.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.33%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.23%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

24.24%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

26.16%

-7.06%

Сравнение комиссий WDEE.L и XDW0.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и XDW0.L

Ни WDEE.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, WDEE.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор