Сравнение WDEE.L с XDW0.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 18.78%/yr for XDW0.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а XDW0.L немного выше – 30.91%.
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.80%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам WDEE.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 1.58% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and XDW0.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between WDEE.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
XDW0.L
Сравнение WDEE.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.89 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 12.98 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и XDW0.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -63.72% | +45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.14% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.03% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -12.31% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.64% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.38% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.33% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 19.23% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 24.24% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.16% | -7.06% |
Сравнение комиссий WDEE.L и XDW0.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и XDW0.L
Ни WDEE.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WDEE.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор