Сравнение WDEE.L с X7PP.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 46.54%/yr for X7PP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 4.95%.
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 46.54%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам WDEE.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 4.96% | 101.94% | 24.95% | 16.11% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and X7PP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between WDEE.L and X7PP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
X7PP.L
Сравнение WDEE.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.30 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.31 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и X7PP.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -62.74% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -18.12% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -19.96% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.60% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -22.28% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.71% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и X7PP.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеют волатильность 6.83% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.89% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 19.40% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 23.72% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.33% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 27.41% | -8.31% |
Сравнение комиссий WDEE.L и X7PP.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и X7PP.L
Ни WDEE.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEE.L and X7PP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
WDEE.L is categorized as Energy Equities, while X7PP.L is Financials Equities. WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор