Сравнение WDEE.L с WENS.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а WENS.L немного выше – 31.06%.
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEE.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.06% | 11.03% | 0.39% | 1.47% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and WENS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between WDEE.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
WENS.L
Сравнение WDEE.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.39 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 11.47 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и WENS.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -20.04% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.53% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -20.04% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.96% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -5.44% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.71% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и WENS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.63% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 17.84% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 20.64% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.39% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 22.39% | -3.29% |
Сравнение комиссий WDEE.L и WENS.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и WENS.L
Ни WDEE.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.L and WENS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор