PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а WENS.L немного выше – 31.06%.


WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и WENS.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.06%11.03%0.39%1.47%

Correlation

The correlation between WDEE.L and WENS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between WDEE.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

WDEE.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.39

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.47

+0.64

WDEE.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и WENS.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDEE.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-20.04%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.53%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-20.04%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.96%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.44%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.71%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и WENS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDEE.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.63%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.84%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.64%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

22.39%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

22.39%

-3.29%

Сравнение комиссий WDEE.L и WENS.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и WENS.L

Ни WDEE.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


WDEE.L and WENS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор