PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 10.98%/yr for QCLN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.38%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.57%
1 месяц
14.07%
С начала года
50.38%
6 месяцев
47.18%
1 год
115.57%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и QCLN.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.38%29.15%-19.30%-14.16%

Correlation

The correlation between WDEE.L and QCLN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.25

The correlation between WDEE.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

WDEE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.28

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.86

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.48

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

23.36

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.28

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.10

+0.93

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и QCLN.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-72.06%

+53.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-15.36%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-57.08%

+38.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-23.33%

+19.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-44.63%

+40.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.93%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и QCLN.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

15.02%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

25.18%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

35.09%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

37.60%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

38.58%

-19.48%

Сравнение комиссий WDEE.L и QCLN.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и QCLN.L

Ни WDEE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and QCLN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор