Сравнение WDEE.L с NRJL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L).
WDEE.L и NRJL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. NRJL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и NRJL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEE.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.34% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 17.19% | 148.33% | -13.04% | -21.33% |
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 17.19%.
WDEE.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRJL.L
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 117.09%
- 1 год
- 200.54%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEE.L и NRJL.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Доходность на риск
WDEE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
NRJL.L
Сравнение WDEE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 8.96 | -7.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.32 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 20.48 | -18.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 67.88 | -61.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WDEE.L и NRJL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и NRJL.L
WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 35.50% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и NRJL.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и NRJL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -51.06% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -9.66% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.97% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -22.78% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.45% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и NRJL.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.92% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 54.78% | -42.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 71.94% | -51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 46.55% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 45.34% | -26.66% |