PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.DE показывает доходность 33.31%, а XDG7.DE немного выше – 34.27%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-20.20%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and XDG7.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.19

The correlation between WDEE.DE and XDG7.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.19

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

10.86

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG7.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.06

+0.64

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-48.68%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.21%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-43.66%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.95%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-26.59%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

6.64%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и XDG7.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеют волатильность 7.54% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.88%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

13.49%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

30.00%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

24.08%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

24.08%

-4.14%

Сравнение комиссий WDEE.DE и XDG7.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и XDG7.DE

Ни WDEE.DE, ни XDG7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and XDG7.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор