PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 13.74%/yr for QDVF.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.DE показывает доходность 33.31%, а QDVF.DE немного ниже – 32.71%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-1.94%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and QDVF.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between WDEE.DE and QDVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.29

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.54

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

7.98

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.41

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-65.81%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.23%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-27.13%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-8.92%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-17.41%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.49%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и QDVF.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеют волатильность 7.54% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

20.43%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

24.05%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

26.95%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

28.68%

-8.74%

Сравнение комиссий WDEE.DE и QDVF.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и QDVF.DE

Ни WDEE.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WDEE.DE and QDVF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор