PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с NUKL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с NUKL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while NUKL.DE tracks the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 41.91%/yr for NUKL.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for NUKL.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и NUKL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у NUKL.DE с доходностью 11.67%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-5.22%
С начала года
11.67%
6 месяцев
4.25%
1 год
49.71%
3 года*
41.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и NUKL.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		11.67%51.50%38.03%35.10%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and NUKL.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.22

The correlation between WDEE.DE and NUKL.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO

Доходность на риск

WDEE.DE vs. NUKL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c NUKL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DENUKL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.21

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.81

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.86

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

4.43

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. NUKL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NUKL.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и NUKL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DENUKL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и NUKL.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки NUKL.DE в -37.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и NUKL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DENUKL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-37.52%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-27.12%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-37.52%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-12.83%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.79%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

11.43%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и NUKL.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) составляет 7.54%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DENUKL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.05%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

28.97%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

41.82%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

34.24%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

34.24%

-14.30%

Сравнение комиссий WDEE.DE и NUKL.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUKL.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и NUKL.DE

Ни WDEE.DE, ни NUKL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and NUKL.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for NUKL.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.55% for NUKL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и NUKL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор