PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, WDEE.DE returned 39.15% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%11.00%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and FWIA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.26

The correlation between WDEE.DE and FWIA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.36

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.31

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.08

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

16.52

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.40

-0.71

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-20.96%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.49%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.62%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.44%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.60%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и FWIA.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.96%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

8.09%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

11.22%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

13.18%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

13.18%

+6.76%

Сравнение комиссий WDEE.DE и FWIA.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и FWIA.DE

Ни WDEE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and FWIA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.DE.

WDEE.DE is categorized as Energy Equities, while FWIA.DE is Global Equities. WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор