PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, WDC returned 58.50%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

MDA.TO

1 день
-8.83%
1 месяц
-2.69%
С начала года
91.70%
6 месяцев
102.89%
1 год
72.69%
3 года*
80.24%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%-10.45%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		91.70%-5.47%136.33%84.39%-36.65%-33.73%

Correlation

The correlation between WDC and MDA.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

MDA.TO:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

WDC vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
1.12

+12.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
1.66

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

1.34

+43.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

2.89

+148.92

WDC vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и MDA.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-70.91%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-54.42%

+33.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-54.42%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-68.48%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-23.10%

+17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-32.40%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

25.24%

-19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и MDA.TO

Western Digital Corporation (WDC) и MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеют волатильность 21.76% и 21.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

21.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

45.86%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

65.22%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

49.78%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

49.81%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и MDA.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
464.10M
(WDC) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, MDA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
18.1%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and MDA.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор