PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с URPIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 0.55%/yr vs -28.13%/yr for URPIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 0.55% против -28.13% соответственно.

WCPIX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
-8.24%
1 год
4.99%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
0.55%

URPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
-14.41%
С начала года
-16.55%
1 год
-27.68%
3 года*
-27.60%
5 лет*
-22.18%
10 лет*
-28.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-8.24%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-16.55%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between WCPIX and URPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.63

The correlation between WCPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.13

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-1.68

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.93

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-1.64

+2.42

WCPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и URPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-99.92%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-30.79%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.46%

-69.89%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.87%

-76.97%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-96.59%

+18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-99.92%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.66%

-79.14%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

17.37%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и URPIX

Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.52%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

20.12%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

25.18%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.65%

34.05%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.78%

35.58%

+4.20%

Сравнение комиссий WCPIX и URPIX

И WCPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и URPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности URPIX в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.27%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.52%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and URPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCPIX has higher volatility (8.51%) compared to URPIX (6.52%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs URPIX's -99.92%.

WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор