Сравнение WCPIX с RYEUX
WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs 9.46%/yr for RYEUX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.69%/yr for RYEUX.
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и RYEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: 1.20% против 9.46% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- -22.02%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- 1.20%
RYEUX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам WCPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -15.35% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.43% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Correlation
The correlation between WCPIX and RYEUX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.52 |
The correlation between WCPIX and RYEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
WCPIX
RYEUX
Сравнение WCPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.13 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и RYEUX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и RYEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -76.19% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -15.24% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -18.54% | -58.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.87% | -33.39% | -44.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -42.08% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -3.83% | -90.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.65% | -37.25% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.57% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и RYEUX
Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.97% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 17.00% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 20.06% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 21.11% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.16% | +17.66% |
Сравнение комиссий WCPIX и RYEUX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и RYEUX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности RYEUX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 5.59% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.65% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPIX and RYEUX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCPIX has higher volatility (7.06%) compared to RYEUX (5.97%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs RYEUX's -76.19%.
RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPIX и RYEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор