Сравнение WCOS.L с XLYS.L
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - WCOS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs 12.84%/yr for XLYS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLYS.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и XLYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции WCOS.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.84% соответственно.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам WCOS.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | -5.27% | 12.81% | 7.61% | 22.47% | -10.18% | 17.35% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and XLYS.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between WCOS.L and XLYS.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов WCOS.L и XLYS.L
Секторы
WCOS.L
XLYS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
WCOS.L
XLYS.L
-
Потребительский циклический сектор
WCOS.L
XLYS.L
Здравоохранение
WCOS.L
XLYS.L
-
Сырьевые материалы
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Коммуникационные услуги
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Энергетика
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Финансовые услуги
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Промышленность
WCOS.L
-
XLYS.L
Недвижимость
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Технологии
WCOS.L
-
XLYS.L
Коммунальные услуги
WCOS.L
-
XLYS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
WCOS.L
XLYS.L
Сравнение WCOS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.03 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и XLYS.L
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XLYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -37.47% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -13.87% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -26.13% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -37.47% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | -37.47% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -6.23% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -6.87% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.74% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и XLYS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.67% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 13.56% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 17.56% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 22.31% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 20.89% | -8.31% |
Сравнение комиссий WCOS.L и XLYS.L
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и XLYS.L
Ни WCOS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and XLYS.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.14% for XLYS.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и XLYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор