PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 5.55%/yr for WDEF.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 1.22%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.12%
1 год
42.76%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

WDEF.L

1 день
1.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.24%
1 год
-2.70%
3 года*
9.76%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и WDEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		1.22%32.72%-6.71%18.06%-15.48%18.49%8.86%30.86%-20.00%

Correlation

The correlation between WCOM.L and WDEF.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.08

The correlation between WCOM.L and WDEF.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.LWCOM.L с XBCU.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

WCOM.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.01

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.57

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

-0.03

+7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

-0.09

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

-0.01

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и WDEF.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-27.89%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-26.45%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-26.45%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-27.89%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-14.81%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-7.82%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

9.24%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

64.54%

-50.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

73.78%

-57.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

42.77%

-27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

41.41%

-27.49%

Сравнение комиссий WCOM.L и WDEF.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и WDEF.L

Ни WCOM.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and WDEF.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.

WCOM.L is categorized as Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор