Сравнение WCOG.L с 3USL.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 29.45%/yr for 3USL.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции WCOG.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 29.45% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 46.72%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.64% | 19.79% | 66.86% | 61.97% | -52.27% | 103.68% | 4.72% | 90.45% | -23.03% | 54.69% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and 3USL.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.14 |
The correlation between WCOG.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
3USL.L
Сравнение WCOG.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 3.16 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 11.66 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и 3USL.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -73.93% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -25.03% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -49.79% | +36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -55.89% | +28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -73.93% | +46.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.47% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -14.38% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.79% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 6.08%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 9.36% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 24.34% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 33.30% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 45.36% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 46.90% | -32.88% |
Сравнение комиссий WCOG.L и 3USL.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и 3USL.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
WCOG.L and 3USL.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
WCOG.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор