Сравнение WCOD.L с XLYP.L
WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) and XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOD.L returned 11.13%/yr vs 12.86%/yr for XLYP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOD.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLYP.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOD.L и XLYP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOD.L торгуется в USD, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOD.L показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у XLYP.L с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции WCOD.L уступали акциям XLYP.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.86% соответственно.
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.13%
XLYP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам WCOD.L и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.54% | 8.15% | 21.52% | 35.76% | -33.88% | 18.10% | 37.61% | 25.41% | -5.63% | 23.02% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -2.92% | 7.79% | 28.49% | 39.29% | -34.04% | 29.46% | 25.89% | 29.14% | 0.22% | 21.88% |
Correlation
The correlation between WCOD.L and XLYP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, WCOD.L and XLYP.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов WCOD.L и XLYP.L
Секторы
WCOD.L
XLYP.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WCOD.L
XLYP.L
Технологии
WCOD.L
XLYP.L
Потребительский защитный сектор
WCOD.L
XLYP.L
-
Коммуникационные услуги
WCOD.L
XLYP.L
-
Промышленность
WCOD.L
XLYP.L
Сырьевые материалы
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Энергетика
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Финансовые услуги
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Здравоохранение
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Недвижимость
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Коммунальные услуги
WCOD.L
-
XLYP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOD.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
WCOD.L
XLYP.L
Сравнение WCOD.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOD.L | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.68 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.05 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOD.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WCOD.L и XLYP.L
Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и XLYP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOD.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -37.56% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.08% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -25.99% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -37.56% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -37.56% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.24% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -7.55% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.71% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOD.L и XLYP.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что WCOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOD.L | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.32% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.64% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.76% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.71% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 20.63% | +4.80% |
Сравнение комиссий WCOD.L и XLYP.L
WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOD.L и XLYP.L
Ни WCOD.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCOD.L and XLYP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WCOD.L and 0.14% for XLYP.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и XLYP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор