Сравнение WCOB.L с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
WCOB.L и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOB.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WCOB.L и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCOB.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.10% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 25.92% | 28.89% | -3.11% | 3.86% | -3.43% | -3.53% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 27.08% | 8.09% | 3.53% | -11.66% | 27.20% | 27.92% | -7.67% | 3.78% | -5.78% | -5.76% |
Разные валюты инструментов
WCOB.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOB.L показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 27.08%.
WCOB.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 30.10%
- 6 месяцев
- 35.99%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 27.08%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCOB.L и AIGC.L
WCOB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
WCOB.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
WCOB.L
AIGC.L
Сравнение WCOB.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOB.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.73 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.30 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 3.07 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 6.07 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOB.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.73 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между WCOB.L и AIGC.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOB.L и AIGC.L
Ни WCOB.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WCOB.L и AIGC.L
Максимальная просадка WCOB.L за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOB.L и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCOB.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -75.92% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -7.09% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -26.98% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.20% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -51.15% | +39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.40% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOB.L и AIGC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) составляет 7.91%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что WCOB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCOB.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.88% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 17.20% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.89% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.65% | -1.00% |