Сравнение WCMJX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
WCMJX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMJX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMJX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMJX WCM Focused Small Cap Fund | 6.28% | -71.65% | 33.22% | 23.83% | -13.93% | 18.91% | -0.76% | 5.20% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 5.16% |
Доходность по периодам
WCMJX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMJX и VRTVX
WCMJX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
WCMJX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
WCMJX
VRTVX
Сравнение WCMJX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMJX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Корреляция
Корреляция между WCMJX и VRTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMJX и VRTVX
Дивидендная доходность WCMJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMJX WCM Focused Small Cap Fund | 3.80% | 0.00% | 33.08% | 0.81% | 1.85% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок WCMJX и VRTVX
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMJX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMJX и VRTVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMJX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.70% | — |