PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46143U3023

Эмитент

WCM Investment Management

Дата выпуска

30 окт. 2019 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WCMJX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Small Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) показал доход в -7.13% с начала года и -3.86% за последние 12 месяцев.

WCMJX

С начала года

-7.13%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-13.59%

1 год

-3.86%

3 года

7.45%

5 лет

10.93%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-6.31%-4.37%-3.84%3.99%-7.13%
2024-2.32%8.90%4.59%-5.80%3.79%-0.91%6.38%0.72%0.07%-1.07%5.87%-6.95%12.61%
202312.40%-1.27%-2.11%1.40%-1.38%8.98%2.83%-2.25%-6.32%-6.47%8.87%9.09%23.83%
2022-7.47%2.41%-1.18%-5.50%1.55%-5.35%7.27%-5.56%-8.08%7.59%5.85%-4.58%-13.92%
20210.57%8.67%2.02%4.04%0.17%-2.97%1.70%-1.00%-4.30%5.20%-3.02%7.30%18.91%
2020-2.00%-9.70%-25.24%10.78%6.87%2.18%3.68%2.86%-6.01%0.95%14.44%7.08%-0.76%
2019-0.20%4.01%1.35%5.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WCMJX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WCMJX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMJX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMJX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMJX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMJX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMJX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Small Cap Fund (WCMJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WCM Focused Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.15
  • За 5 лет: 0.52
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WCM Focused Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.95$1.95$0.10$0.18$0.76

Дивидендный доход

17.81%16.54%0.81%1.85%6.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.76$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WCM Focused Small Cap Fund показал максимальную просадку в 45.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка WCM Focused Small Cap Fund составляет 14.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.223
-23.46%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.82%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.415
-15.49%2 авг. 2023 г.6025 окт. 2023 г.3514 дек. 2023 г.95
-9.02%10 мая 2021 г.9421 сент. 2021 г.313 нояб. 2021 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...