PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIO.L с BTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIO.L с BTEK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from WisdomTree and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs 10.19%/yr for BTEK.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.

Доходность

Сравнение доходности WBIO.L и BTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WBIO.L торгуется в GBp, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.85%
1 год
51.43%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.86%
6 месяцев
2.70%
1 год
43.15%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIO.L и BTEK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%-1.34%

Correlation

The correlation between WBIO.L and BTEK.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between WBIO.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIO.L и BTEK.L

Секторы
WBIO.L
BTEK.L

Здравоохранение

87.3%
100.0%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WBIO.L
87.3%
BTEK.L
100.0%

Сырьевые материалы

WBIO.L
7.6%
BTEK.L

-

Потребительский защитный сектор

WBIO.L
5.1%
BTEK.L

-

Коммуникационные услуги

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Потребительский циклический сектор

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Энергетика

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Финансовые услуги

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Промышленность

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Недвижимость

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Технологии

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Коммунальные услуги

WBIO.L

-

BTEK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L
Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY

Доходность на риск

WBIO.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIO.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIO.LBTEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.13

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

6.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

17.55

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIO.L vs. BTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIO.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTEK.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIO.L и BTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIO.LBTEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.31

-0.50

Просадки

Сравнение просадок WBIO.L и BTEK.L

Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и BTEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIO.LBTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-30.86%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.89%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.34%

-26.34%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-1.86%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-10.04%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.45%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIO.L и BTEK.L

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеют волатильность 6.84% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIO.LBTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.91%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

14.67%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

19.14%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

20.08%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

21.71%

+1.99%

Сравнение комиссий WBIO.L и BTEK.L

WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BTEK.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIO.L и BTEK.L

Ни WBIO.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WBIO.L and BTEK.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.35% for BTEK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и BTEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор