Сравнение WBIGX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | -0.77% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.80% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 6.98%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и KGIIX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
WBIGX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
WBIGX
KGIIX
Сравнение WBIGX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.56 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.34 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.30 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 19.59 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.56 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.80 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и KGIIX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 19.12% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и KGIIX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -27.81% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -8.76% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -27.81% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -27.81% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -5.78% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -6.15% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.37% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и KGIIX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.35% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.93% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.41% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.21% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 12.75% | +4.35% |