PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-6.38%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий WBELX и FQEMX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

WBELX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.07

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.44

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.47

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

13.65

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.07

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.48

Корреляция

Корреляция между WBELX и FQEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и FQEMX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и FQEMX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-34.46%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-18.93%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-16.40%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-11.08%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.81%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и FQEMX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

14.20%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

20.17%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

24.14%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.73%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.73%

-2.42%