Сравнение WBEIX с FCEEX
WBEIX (William Blair Emerging Markets Growth Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WBEIX returned 5.77%/yr vs 10.38%/yr for FCEEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBEIX charges 1.11%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности WBEIX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBEIX показывает доходность 35.23%, что значительно выше, чем у FCEEX с доходностью 30.78%.
WBEIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.55%
FCEEX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBEIX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBEIX William Blair Emerging Markets Growth Fund | 35.23% | 25.18% | 10.62% | 10.23% | -33.15% | 3.23% | 40.77% | 10.32% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 30.78% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between WBEIX and FCEEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between WBEIX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBEIX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
WBEIX
FCEEX
Сравнение WBEIX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBEIX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.62 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.63 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 18.43 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBEIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WBEIX и FCEEX
Максимальная просадка WBEIX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBEIX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBEIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -34.68% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.98% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -15.47% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -33.90% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | -11.26% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.25% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBEIX и FCEEX
William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что WBEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBEIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.77% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 15.07% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.85% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.96% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.37% | -0.55% |
Сравнение комиссий WBEIX и FCEEX
WBEIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBEIX и FCEEX
Дивидендная доходность WBEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FCEEX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.25% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBEIX William Blair Emerging Markets Growth Fund | 0.30% | 0.41% | 0.10% | 0.53% | 0.16% | 21.21% | 4.12% | 4.31% | 14.57% | 0.94% | 0.45% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
WBEIX and FCEEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBEIX has higher volatility (8.63%) compared to FCEEX (7.77%). In terms of maximum drawdown, WBEIX dropped -71.18% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBEIX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор